나만의 코인 ETF를 운영해보자!! (3) - 리밸런싱

2021.12.16 - [Coin Market Review/Micro분석 - 코인리서치보고서] - 나만의 코인 ETF를 운영해보자!! (1)

2021.12.18 - [Coin Market Review/Micro분석 - 코인리서치보고서] - 나만의 코인 ETF를 운영해보자!! (2)

 

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미국 금리인상에

러시아의 우크라이나 침공

비트코인과 이더리움의 지속적인 하락

그래도 우리의 황썸은 쉬지 않습니다.

황썸은 오늘도 달리고있습니다.

 

지난 포스팅까지,

빗썸의 모든 종목을 

투자해보는 백테스팅을 해보았습니다.

그 결론으로는 

미래에 어떤 코인이 선택받을 수 없기에

분산투자의 결과가 좋다는 것!  이었습니다!

 

- 지난 포스팅의 결과 요약

	황썸 ETF	비트코인	이더리움	리플	라이트코인
수익률	488.3%	90.6%	518.7%	330.7%	38.4%
최대수익률	750.0%	159.0%	617.1%	820.7%	240.2%
자산변동성 (STD)	308.0	77.9	292.9	346.1	84.7
최고점대비 하락률	30.1%	26.4%	13.8%	53.2%	59.3%

 

이번 포스팅에서는,

이 황썸 ETF에 매일매일 리밸런싱을 적용해보겠습니다

 

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리배런싱이란!?!

자산의 배분 비중을 조정하며

계속적으로 자산비중 일정하게 유지하는것 입니다.

황썸 ETF에서 적용할

리밸런싱 방법은 아래와 같습니다.

 

시작일 모든 자산에 1만원씩 투자,

24시간 경과 후 다시한번 모든자산을 1만원으로 맞추어줍니다!!

황섬의 리밸런싱 방법

 

위와 같이 운영했을떄의 결과는 

지난 황썸 ETF의 결과보다 좋아질까요!?

(기존 1만원에서 빗썸의 최소거래 금액 1000원 이상 변동했을때 리밸런싱을 하며,

 수수료 0.25% 를 반영합니다!)

 

ㅁ 대상기간 : 2020-01-01 ~  2022-02-13 (우상향)

	황썸 ETF	황썸 ETF(w.리배런싱)
자산변화차트
초기금액	390만원	390만원 ( 코인 195만원 + 현금 195만원)
최종금액	2,433만원	1403만원
수익률	523.9%	259.7%
최대수익률	1066.2%	279%
자산변동성 (STD)	1133.4	426.0
최고점대비 하락률	46.5	5.1

 

ㅁ 대상기간 : 2022-01-01 ~  2022-02-13 (횡보 및 하락장)

	황썸 ETF	황썸 ETF(w.리배런싱)
자산변화차트
초기금액	390만원	390만원 ( 코인 195만원 + 현금 195만원)
최종금액	286만원	343만원
수익률	-26.6%	-11.9%
최대수익률	3.2%	1.6%
자산변동성 (STD)	42.5	22.5
최고점대비 하락률	28.9	13.3%

 

장기적으로 보았을때!!

 

리밸런싱을 한다면

기대 수익률을 낮아지지만

변동성을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다!!

 

그럼 한번

제가 실제로 운영해보겠습니다!!