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지난 포스팅에서는 돈키언돌파전략을 활용해서
시뮬레이션을 해보았었습니다!!
2022.01.16 - [Coin Market Review/자동매매알고리즘탐구] - 돈키언채널돌파전략(1일)을 통한 비트코인 자동매매!!(with Python)
돈키언채널돌파전략(1일)을 통한 비트코인 자동매매!!(with Python)
리처드 돈키언이 트레이딩 기법에 사용하여 명명된 ‘돈키언 채널 돌파’의 기본 논리는 특정 기간 동안 가격이 최고가를 경신할 때 매수, 특정 기간 동안 가격이 최저가를 경신할 때 매도 하는
drfirst.tistory.com
오늘은 여기에 SHORT을 추가해보려고합니다!!
0. Target Data
- 투자금액 : $1,000 (가정)
- Asset : Binance의 비트코인 선물거래
- Logic : 10일 내 고가돌파할때 사서 10일 내 저가돌파할때 포지션 정리
+ (포지션없을때) 10일 최저가를 돌파하면 숏, 반대로 10일 최고가를 돌파하면 숏정리
- Duration : 2019-12-23 ~ 2022-01-15 (일간, 757개 Data Set)
.1. 결론!
| BTC 장기투자 | 돈키언 | 돈키언(롱&숏) | |
| 수익률 | 469.6% | 694.1% | 409.2% |
| 승률 | - | 46.2% | 40.5% |
| 거래횟수 | - | 26회 | 42회 |
| 소유기간 | 100% | 59.8% | 86.3% |
| CAGR | 77.2% | 97.7% | 70.8% |
| MDD | 38.5% | 24.7% | 15.5% |
2. 해석
돈키언!! 롱과 숏이 더해지면 안정성 ↑ (MDD감소)
but, 수익률은 낮아짐
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